the last thing you need to hear

一番聞きたくないこと

これは口語的な表現で、現在の悪い状況やデリケートな状況において、何かが決定的な打撃となったり、最も不適切で不快な言葉であることを指します。ここでサーセイはキャトリンに、悲しい話を持ち出したことが場違いだったと謝罪しています。