GOT NOTHING ON HER

その人について何も知らない / その人の弱みを何も見つけられない

「have nothing on someone」は、ある人物について何も知らないこと、あるいはその人物を脅したり暴露したりするのに使える弱みや情報を見つけられないことを意味します。ここでは、ジェイクは他の同僚については「すべて知り尽くしていた」のに、ロサについては「I got nothing on her」と言っており、彼女について全く知らない、彼女のアパートにシャワーがあるかどうかすら確信がない、という意味です。